Kj Trading System

Wanneer om te stop Handel n stelsel: Kevin Davey Kevin Davey van KJ Trading Systems deel 'n vraag-en-antwoord tussen hom en 'n relatief nuwe handelaar oor 'n handel stelsel wat hy gekoop. Wanneer dit kom by hierdie handel stelsels, vir Kevin, die sleutel is om te glo in die stelsel voordat jy dit koop. Dit is maklik om te weet wanneer aanleiding van 'n adviseur of handel stelsel begin handel te begin so gou as wat jy het vasgestel dit is die regte belegging vir jou. Maar, weet jy wanneer sal jy ophou volgende nuwe stelsel Of jy nou na aanleiding van jou eie handel stelsel, of na aanleiding van 'n adviserende, nuusbrief, of 'n ander diens, as jy dit nie het 'n afrit plan vir die staking van dit, moet jy. Hoekom Studies het getoon dat wanneer mense onder stres. baie keer hulle swak besluite. Sekerlik, as jy geld verloor met jou stelsels wat jy wil beklemtoon. Gevolglik kan jy 'n knie stamp reaksie maak om die verliese, of jy kan jou kop in die sand steek en almal saam te vermy 'n besluit. Beide scenario's kan gevaarlik wees. So, die tyd wanneer jy verloor is 'n slegte tyd om te bepaal wanneer om af te sluit. Die ideaal is jy reeds bepaal wanneer om te stop handel wanneer jy die eerste keer besluit om die stelsel te handel. Indien nie, is dit nog nie te laat. Net bepaal die metrieke (s) wat vir jou die belangrikste is. Hulle kon dinge soos die volgende insluit: Maksimum drawdown Opeenvolgende verloorders in 'n ry Bedrag verloor in 'n week / maand / jaar Algehele wins na X maande Algehele wen persentasie dips onder XX Beduidende onderbreking in jou persoonlike ekwiteit Trendline, of aandele bewegende gemiddelde nuwe hoogtepunte, of verbreking van 'n ander quotgoodquot metrieke (ja, sommige mense probeer om op te hou aan die bokant) Enigiets wat gemeet kan word en gemonitor die presiese toestand waarskynlik kies is nie so belangrik soos die skryf dit neer en vashou aan dit. Dit is die sleutel. Dit moet soliede, finaal, en afgeskryf word. Ideaal gesproke sal jy vertel ook jou gade of 'n vriend, ook, want dit is moeiliker om terug te draai wanneer jy die proklamasie bekend te maak. Ive gehoor dat 'n mens geld bestuur firmas uitgang kriteria is 1,5 keer die maksimum drawdown. en 'n 24 maande verbintenis. Diegene Arent sleg nie, maar die beste een is die een wat jy gemaklik voel, een wat jy kan vashou aan. Post a Comment Verwante video's oor strategieë Komende Konferensies Kontak UsData, inligting en materiaal (ldquocontentrdquo) is bedoel vir inligting en opvoedkundige doeleindes. Hierdie materiaal nie wil sê nie, moet beskou word as 'n aanbod, uitnodiging of aanbeveling aan enige sekuriteite te koop of te verkoop. Enige belegging besluite wat deur die gebruiker deur middel van die gebruik van sodanige inhoud slegs op grond van die gebruikers onafhanklike ontleding met inagneming van jou finansiële omstandighede, beleggingsdoelwitte, en risiko toleransie. Nóg KJTradingSystems (KJ Trading) of enige van sy inhoud verskaffers sal aanspreeklik wees vir enige foute of vir enige aksies wat geneem is in afhanklikheid daarop. Deur toegang tot die KJ Trading webwerf, 'n gebruiker stem nie met die inhoud daarin gevind, tensy spesifiek gemagtig is om dit te doen herversprei. Individuele prestasie hang af van elke studentrsquos unieke vaardighede, tyd verbintenis, en moeite. Studente deel hul stories het nie vergoed vir hul getuigskrifte. Student stories is nie onafhanklik geverifieer word deur KJ Trading. Uitslae kan nie tipies wees en individuele uitslae sal wissel. 8203U. S. Regering Vereiste Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Futures en opsies handel het 'n groot potensiaal belonings, maar ook groot potensiële risiko. Jy moet bewus wees van die risiko's en wees bereid om dit te aanvaar ten einde om te belê in die termynmark en opsies markte. Moenie handel met geld wat jy kan nie bekostig om te verloor. Hierdie webwerf is nie 'n uitnodiging of 'n aanbod om te koop / verkoop futures en opsies. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bespreek op hierdie webwerf te bereik. Die vorige prestasie van enige handel stelsel of metode is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. CFTC REËL 4.41 - hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate onder OF-OOR vergoed vir DIE IMPAK, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit, gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat Dit is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Getuigskrifte wat op hierdie webwerf is werklik ontvang via e-pos voorlegging of web opname kommentaar. Hulle is individuele ervarings, weerspieël die werklike lewe ervarings van diegene wat ons produkte en / of dienste in een of ander manier gebruik. Hulle is egter individuele resultate en uitslae nie wissel. Ons het nie daarop aanspraak maak dat hulle tipiese resultate wat verbruikers oor die algemeen sal bereik. Die getuigskrifte is nie noodwendig verteenwoordigend van al diegene wat ons produkte en / of dienste sal gebruik. Die vertoon getuigskrifte word woordeliks behalwe vir regstelling van grammatikale of tikfoute. Sommige is verkort, wat beteken nie die hele boodskap deur die getuienis skrywer ontvang word vertoon, toe Hy dit goedgedink lang of die getuienis in sy geheel gelyk irrelevant vir die algemene publiek. E-pos: kdavey by kjtradingsystems (c) Kopiereg - KJ Trading Systems. Alle regte voorbehou Worldwide. Data, inligting en materiaal (ldquocontentrdquo) is bedoel vir inligting en opvoedkundige doeleindes. Hierdie materiaal nie wil sê nie, moet beskou word as 'n aanbod, uitnodiging of aanbeveling aan enige sekuriteite te koop of te verkoop. Enige belegging besluite wat deur die gebruiker deur middel van die gebruik van sodanige inhoud slegs op grond van die gebruikers onafhanklike ontleding met inagneming van jou finansiële omstandighede, beleggingsdoelwitte, en risiko toleransie. Nóg KJTradingSystems (KJ Trading) of enige van sy inhoud verskaffers sal aanspreeklik wees vir enige foute of vir enige aksies wat geneem is in afhanklikheid daarop. Deur toegang tot die KJ Trading webwerf, 'n gebruiker stem nie met die inhoud daarin gevind, tensy spesifiek gemagtig is om dit te doen herversprei. Individuele prestasie hang af van elke studentrsquos unieke vaardighede, tyd verbintenis, en moeite. Studente deel hul stories het nie vergoed vir hul getuigskrifte. Student stories is nie onafhanklik geverifieer word deur KJ Trading. Uitslae kan nie tipies wees en individuele uitslae sal wissel. 8203U. S. Regering Vereiste Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Futures en opsies handel het 'n groot potensiaal belonings, maar ook groot potensiële risiko. Jy moet bewus wees van die risiko's en wees bereid om dit te aanvaar ten einde om te belê in die termynmark en opsies markte. Moenie handel met geld wat jy kan nie bekostig om te verloor. Hierdie webwerf is nie 'n uitnodiging of 'n aanbod om te koop / verkoop futures en opsies. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bespreek op hierdie webwerf te bereik. Die vorige prestasie van enige handel stelsel of metode is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. CFTC REËL 4.41 - hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate onder OF-OOR vergoed vir DIE IMPAK, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit, gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat Dit is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Getuigskrifte wat op hierdie webwerf is werklik ontvang via e-pos voorlegging of web opname kommentaar. Hulle is individuele ervarings, weerspieël die werklike lewe ervarings van diegene wat ons produkte en / of dienste in een of ander manier gebruik. Hulle is egter individuele resultate en uitslae nie wissel. Ons het nie daarop aanspraak maak dat hulle tipiese resultate wat verbruikers oor die algemeen sal bereik. Die getuigskrifte is nie noodwendig verteenwoordigend van al diegene wat ons produkte en / of dienste sal gebruik. Die vertoon getuigskrifte word woordeliks behalwe vir regstelling van grammatikale of tikfoute. Sommige is verkort, wat beteken nie die hele boodskap deur die getuienis skrywer ontvang word vertoon, toe Hy dit goedgedink lang of die getuienis in sy geheel gelyk irrelevant vir die algemene publiek. E-pos: kdavey by kjtradingsystems (c) Kopiereg - KJ Trading Systems. Alle regte voorbehou Worldwide. KJ Trading Systems Kevin Davey - Vra my niks (AMA) KJ Trading Systems Kevin Davey - Vra my niks (AMA) Dankie: 28.800 gegee, 79360 ontvang KJ Trading Systems Kevin Davey - Vra my niks (AMA) Kevin Davey is die stigter en hoof uitvoerende beampte van KJ Trading Systems en sal die monitering van hierdie draad sodat hy enige vrae wat jy hier plaas wat verband hou met sy produkte of dienste, hoofsaaklik gefokus op algoritmiese handel stelsels kan beantwoord. Hou asseblief in gedagte dat sommige kliënte diens / tegniese ondersteuning kwessies is die beste hanteer word deur behoorlike kanale by KJ Trading Systems. Kevin Davey is 'n voltydse professionele handelaar en 'n meervoudige wenner van die Wêreldbeker-toernooi van Futures Trading Kampioenskappe (live verhandel met kontant). Kevin Davey dra ook artikels SFO Magazine (Voorrade, termynkontrakte en opsies) asook Active Trader Magazine. Kevin Davey is geprofileerde as quotMarket Masterquot in die boek quotThe Universele Beginsels van suksesvolle Tradingquot deur Brent Penfold. Kevin het ook aangebied verskeie webinars op futures. io (voorheen BMT) wat fokus op algoritmiese handel, wat jy kan vind in ons Webinars artikel. Benewens hierdie draad, sal ek ook vra Kevin Davey om te stop by geleentheid vir 'n informele webinar waar hy vrae via klank kan beantwoord, terwyl dit ook sy skerm deel te visueel enige punte te demonstreer as dit nodig is. Die datum / tyd van die sessies sal hier aangekondig word in hierdie draad. Hierdie sessies sal slegs beperk tot vrae, is daar geen voorbereide aanbieding. Na afloop van die sessie eindig, sal die opname gepos in hierdie draad. Jy kan meer inligting oor hul webwerf: KJ Trading Systems Voel vry om enige vrae hieronder te vra en ook ons ​​bes doen om hulle te kry nie. Die futures. io (voorheen BMT) quotAMAquot (Vra my niks) reeks is slegs op uitnodiging. Dit is deel van 'n nuwe program wat ons launch binnekort geroep quotCertified Trustworthyquot, iets wat maande in wording is. Ek sal al die besonderhede van die nuwe program bied sodra dit gereed is vir die bekendstelling. As gevolg van tydsbeperkings, moet asseblief nie PM my as jou vraag opgelos kan word of nie op die forum. Het jy hulp nodig 1) Stop verander dinge. Geen nuwe aanwysers, kaarte, of metodes. Wees konsekwent met wat in die voorkant van jou eerste. 2) Begin 'n joernaal en plaas dit daagliks met die ambagte wat jy gemaak het om jou sterk - en swakpunte te wys. 3) Stel doelwitte vir jouself daagliks te bereik. Maak dit oor hoe jy handel, nie hoeveel geld jy maak. 4) Aanvaar verantwoordelikheid vir jou dade. Hou op soek elders om weg te verduidelik swak prestasie. 5) Waar om te begin as 'n handelaar Hou hierdie webinar en lees hierdie draad vir honderde vrae en antwoorde. 6) Help met behulp van die forum Kyk hierdie video om algemene wenke oor die gebruik van die perseel te leer. As jy wil hê dat ons gemeenskap te ondersteun, word 'n Elite lid. ID graag begin deur jou te vra hoe belangrik jy dink Portefeulje Trading is jy geneig om 'n enkele strategie wat verskeie produkte, of verskeie strategieë wat verskeie produkte handel Hoeveel belangrikheid jy op die Portefeuljekomitee back testing aspek van stelselontwikkeling Die meeste handelaars plaas ambagte het lyk al hul moeite agter die bou van slegs een handel stelsel sit, en dan handel hulle net 'n enkele produk met dié stelsel. Ek verkies om te kyk na verskeie stelsels in verskeie markte, en ek doen my bes om die ambagte wat hulle neem verseker is as ongekorreleerd as moontlik. Dit is nie 'n maklike taak as die gemiddelde gereedskap wat beskikbaar is Dont voldoende hierdie werk te doen in my ervaring. Het jy enige gespesialiseerde gereedskap Weens tydsbeperkings gebruik, moet asseblief nie PM my as jou vraag opgelos kan word of nie op die forum. Het jy hulp nodig 1) Stop verander dinge. Geen nuwe aanwysers, kaarte, of metodes. Wees konsekwent met wat in die voorkant van jou eerste. 2) Begin 'n joernaal en plaas dit daagliks met die ambagte wat jy gemaak het om jou sterk - en swakpunte te wys. 3) Stel doelwitte vir jouself daagliks te bereik. Maak dit oor hoe jy handel, nie hoeveel geld jy maak. 4) Aanvaar verantwoordelikheid vir jou dade. Hou op soek elders om weg te verduidelik swak prestasie. 5) Waar om te begin as 'n handelaar Hou hierdie webinar en lees hierdie draad vir honderde vrae en antwoorde. 6) Help met behulp van die forum Kyk hierdie video om algemene wenke oor die gebruik van die perseel te leer. As jy wil hê dat ons gemeenskap te ondersteun, word 'n Elite lid. ID graag begin deur jou te vra hoe belangrik jy dink Portefeulje Trading is jy geneig om 'n enkele strategie wat verskeie produkte, of verskeie strategieë wat verskeie produkte handel Hoeveel belangrikheid jy op die Portefeuljekomitee back testing aspek van stelselontwikkeling Die meeste handelaars plaas ambagte het lyk al hul moeite agter die bou van slegs een handel stelsel sit, en dan handel hulle net 'n enkele produk met dié stelsel. Ek verkies om te kyk na verskeie stelsels in verskeie markte, en ek doen my bes om die ambagte wat hulle neem verseker is as ongekorreleerd as moontlik. Dit is nie 'n maklike taak as die gemiddelde gereedskap wat beskikbaar is Dont voldoende hierdie werk te doen in my ervaring. Het jy enige gespesialiseerde gereedskap gebruik ek dink Portefeulje Trading is die naaste ding wat daar is om die quotHoly Grail. quot Vir mense begin met 'n klein rekeninge, is dit baie moeilik om te doen, sodat die meeste hou met een strategie en 'n mark. Miskien is dit is deels die rede waarom so baie klein handelaars verloor. Hulle het hulself aan die genade van die een mark, en een strategie. Toe ek moes sukses in 'n handels-wedstryd, het ek die handel presies dieselfde strategie (met verskillende parameters), in verskeie markte. Deesdae, ek is geneig om verskillende strategieë handel in verskillende markte, hoewel ek nog 'n paar enkele strat / veelvuldige markte ook. Ek dink beide maniere, indien dit behoorlik gedoen, het meriete. So ek is geneig om 'n baie geloof in diversifiseer. Verskillende markte, verskillende tydsraamwerke, anders handel style, verskillende makro benaderings (futures, opsies, verspreiding handel. Ens), verskillende strategieë. Diversifisering help gladde dinge nogal 'n bietjie, en wegneem die afhanklikheid van enige een strategie. Met verskeie strats, dit maak dit ook makliker om 'n slegte strategie doodmaak, en dit maak dit moeiliker om te kul op 'n strategie. Vir ontleding, ek is geneig om (verrassing) hou dit eenvoudig. Dit is my vooroordeel. aangesien daar in my ou loopbaan, ek gebruik om statistici werk vir my het. Ek onthou een wat my vra quotwhat gevolgtrekkings te doen wat jy wil hê ek moet regverdig met hierdie dataquot Wel, ek hou van die data vir my vertel die antwoord, nie vir die gemanipuleer word om dit wat ek dink dit moet vir my sê data. Ek dink meer ingewikkeld analise is makliker om te manipuleer om te sê wat jy wil hê dit moet sê. Een voorbeeld: As jy wil korrelasie sien, net stip 'n eenvoudige X vs J grafiek, en staan ​​'n paar voet weg van dit. As jy 'n verhouding kan sien, dan is daar waarskynlik korrelasie. As dit lyk soos 'n haelgeweer klont patroon, is daar waarskynlik geen korrelasie. Natuurlik, baie keer wat jy nodig het nommers vir jou dinge vertel, so ek gebruik Excel (en Excel Makro) vir baie dinge. Ek het ook 'n paar ander sagteware wat ek geskryf het of gevind het oor die jare, maar ek gebruik dié net 'n bietjie. Ek neem gewoonlik wat ek wil reg van die prestasie verslae, en (liggies) manipuleer dit in Excel. As jy enige vrae het stuur asseblief vir my 'n privaat boodskap of gebruik die futures. io quotAsk my niks quot draad Kan jy vir ons 'n idee as om 'n paar van die markte wat jy handel dryf Het jy gereeld handel aandele, of is dit hoofsaaklik futures Een van die probleme wat ek het is om data uit NinjaTrader en in Excel, en dan doen portefeulje analise. Wat ek bedoel is dat ek wil sê 3 strategieë handel 5 markte kombineer, en het 'n groot aandele kurwe en 'n groot korrelasie verslag. Ive nie in staat is om dit te doen nie. Miskien is daar ander Excel geleerdes wat kan. As gevolg van tydsbeperkings, moet asseblief nie PM my as jou vraag opgelos kan word of nie op die forum. Het jy hulp nodig 1) Stop verander dinge. Geen nuwe aanwysers, kaarte, of metodes. Wees konsekwent met wat in die voorkant van jou eerste. 2) Begin 'n joernaal en plaas dit daagliks met die ambagte wat jy gemaak het om jou sterk - en swakpunte te wys. 3) Stel doelwitte vir jouself daagliks te bereik. Maak dit oor hoe jy handel, nie hoeveel geld jy maak. 4) Aanvaar verantwoordelikheid vir jou dade. Hou op soek elders om weg te verduidelik swak prestasie. 5) Waar om te begin as 'n handelaar Hou hierdie webinar en lees hierdie draad vir honderde vrae en antwoorde. 6) Help met behulp van die forum Kyk hierdie video om algemene wenke oor die gebruik van die perseel te leer. As jy wil hê dat ons gemeenskap te ondersteun, word 'n Elite lid. Kan jy vir ons 'n idee as om 'n paar van die markte wat jy handel dryf Het jy gereeld handel aandele, of is dit hoofsaaklik futures Een van die probleme wat ek het is om data uit NinjaTrader en in Excel, en dan doen portefeulje analise. Wat ek bedoel is dat ek wil sê 3 strategieë handel 5 markte kombineer, en het 'n groot aandele kurwe en 'n groot korrelasie verslag. Ive nie in staat is om dit te doen nie. Miskien is daar ander Excel geleerdes wat kan. Al my aktiewe handel in termynkontrakte. Hefboom en belasting redes is die grootste redes. Ek sien my voorraad handelaar vriende sukkel met koop / verkoop was verkope, ens ek net insette 1 nommer uit my toekoms makelaars in my belasting sagteware. My truuk om te doen portefeulje analise met TradeStation uitset isnt regtig nog nodig deesdae, aangesien TradeStation het nou 'n portefeulje instrument genoem quotPortfolio Maestro. quot Ive nooit gebruik nie. My truuk: Ek uitset die daaglikse P / L resultate vir al die strategieë in Excel. Ek voeg dan in ontbreek datums (toe was daar geen oop ambagte), en eindig met 'n tafel van datum in een kolom, en elke individu strategie in sy eie kolom. Sodra dit in daardie formaat, is dit redelik maklik om 'n algehele gelykheid kurwe te skep, drawdown kurwe, doen daaglikse korrelasie-analise, en hardloop Monte Carlo sims. As jy enige vrae het stuur asseblief vir my 'n privaat boodskap of gebruik die futures. io quotAsk my niks quot draad Wat is die kriteria vir die oorgang van die inkubasie te klein grootte live geld handel Wat gebeur as die inkubasietydperk in trekking af is Dit lyk maklik om te besluit om die regte geld te handel as die inkubasie winsgewend is. Byvoorbeeld het jy 'n stelsel die jy weet wat die maksimum trek af op grond van jou Monte Carlo en terug toetse is 5000, maar jou inkubasie (van 3 maande amp 25 ambagte) het 'n trekking gehad af van 2000 Is dit nog veilig om te neem om die werklike geld arena, het ons nog binne statistiese parameters of soek ons ​​net winsgewend inkubasie tydperke Waar is die uitroei lyn Dankie by voorbaat. Dankie vir die vraag. Aan die begin van inkubasie, ek neem aan ek het 'n winsgewende strategie - ek wil net om seker te maak dat ek het geen drastiese foute. Indien daar foute, verwag ek hulle om te wys in die 3-6 maande inkubasietydperk. Let daarop dat hierdie is anders as as jy probeer om inkubasie gebruik om te bewys die strategie is goed. So, Ek is op soek vir prestasie tydens inkubasie word quotsimilarquot om die walkforward toets. Daar is 'n paar maniere om te definieer quotsimilar: quot 1. Jy kan Student t-toets gebruik om te sien of walkforward en inkubasie van dieselfde verspreiding (betekenis is hulle soortgelyke of nie) 2. Jy kan Statistiese Prosesbeheer gebruik om te bepaal of die handel proses is in quotcontrol. quot as dit is, dan is die strategie funksioneer in inkubasie soos dit gedoen het in walkforward. 3. Druk 'n aandele kurwe van walkforward en inkubasie saam. As jy weg staan ​​'n paar voete, en kan sê wanneer inkubasie begin, dan is dit 'n probleem. As dit moeilik is om te onderskei waar 'n mens geëindig en die ander begin, dis goed. So, vir jou presiese vraag, sonder meer inligting, id het om te aanvaar dat 2000 inkubasie dd in 'n 5000 dd walkforward geval verwag kan word. MAAR, kan sê elke walkforward drawdown. ongeag die grootte, was 1 week of minder duur. Dan, in inkubasie, youve in drawdown vir 5 maande. Selfs as die onttrekking bedrag binne historiese grense was, nog id bang wees deur die duur wese quotabnormal. quot In gevalle waar Ek is nie seker of inkubasie quotpassesquot Siek tipies laat dit loop nog 'n paar maande, miskien 9-12 maande. Ek hoop dit gee jou 'n paar riglyne. As jy enige vrae het stuur vir my 'n privaat boodskap of gebruik die futures. io quotAsk my niks quot draad Ek het gewonder of jy het dit makliker om stelsels te bou op groter tydsbestek, daaglikse sê of het jy 'n tyd raam wat jy wil om fokus op. Ek weet baie van boeke en ontwikkelaars daar buite gebruik die daaglikse tyd raam, sowel as die stelsel wat jy uit het in die webinar. Wat is jou gedagtes oor korter tydperke sê 1 uur Groot vraag. Daar is regtig 2 vrae hier: 1) Wat is 'n goeie tydperk om te gebruik vir die bar kaarte, en 2) wat is 'n goeie hou tydperk vir ambagte. Sover tydsraamwerke gaan, ek is al oor die plek met verskeie tydraamwerke, beide algemene en ongewoon. Enigeplek ek voel ek kan 'n voorsprong te kry. Ek doen 'n paar dinge wat baie mense vreemd sou oorweeg. Byvoorbeeld, ek gebruik 'n 1 minuut grafiek vir 'n strategie, nog hou die handel vir 480 bars (minute) tipies. Ek gebruik 60 minute bars vir 'n ander strat, maar ek die handel vir dae of weke te hou. Die sleutel, ten minste vir my, is in die belang tyd. Ek sou absoluut lief vir 'n strategie wat gehou word vir baie kort tydperke. Intraday sal perfek wees. En dit is gewoonlik waar ek begin het toe ek 'n nuwe stelsel te skep. Ongelukkig is die quotbestquot stelsel (die manier wat ek definieer dit) eindig gewoonlik vereis 'n langer hou tyd, dae tot weke baie keer. Dit lyk bo die geraas vlak in die pryssein te kry. Al wat hy gesê het, die afgelope tyd het ek begin om meer van my poging fokus na intraday stelsels, kort hou tye en 60 minute of onder bars. Dit is moeiliker as die skep van 'n daaglikse bar stelsel, maar ek vermoed dit sal makliker gaan met tyd. Ek hoop dit help as jy enige vrae het stuur vir my 'n privaat boodskap of gebruik die futures. io quotAsk my niks quot threadKJ Trading Systems Strategie Factory KJ Trading Systems Strategie Factory Ek het 'n bietjie van forensiese ontleding gister gesê meer lig werp op die prestasie van die strategieë - spesifiek watter goed presteer, watter nie gedoen het nie, en hoekom. Hier is die strategieë in die datum volgorde waarin hulle is ontwikkel met wins resultate tot einde van November: JY 60min - Mei-November - (1700) PL 240 min - Junie-November - 10,000 S 240 min - Julie-November - 1400 C daaglikse - Julie - Nov - (2500) EMD daaglikse - Augustus-November - (3200) PL 60min - Augustus-November - 11300 HG daaglikse - September-November - (6700) W daaglikse - September-November - (2300) die JY 60min strategie was die eerste een ontwikkel ek. Dit is ontwikkel volgende al die riglyne met behulp van Kevin se ontwikkelingsproses, behalwe een - die quotincubation period. quot Dit is 'n tydperk wat gebruik word om die strategie op live onsigbare data uit te voer. 'n 9 maande venster van data wat - So, as ek wou 'n strategie wat ek wou vandag (2015/12/17) gebruik te ontwikkel, dan sou ek die strategie net die gebruik van data tot ongeveer 2015/03/01 ontwikkel nie ingesluit in die ontwikkelingsproses. As die strategie gaan al die ontwikkeling hekkies en maatstawwe (en daar is 'n hele paar in Kevin se benadering), dan is die laaste toets is om te sien hoe dit verrig op daardie 9 maande van onsigbare data. As dit gaan voort om goed te presteer, is dit verby en kan verhandel. Indien nie, dan is die strategie is óf geskrap of heroorweeg. Daar is egter 'n gevaar in herwaardering op hierdie punt as jy nie meer die 9 maande venster van onsigbare data te gebruik as 'n finale toets tydperk, en die risiko van quotover optimizingquot of hardloop afoul van data-ontginning vooroordeel loop hoog. Ek verstaan ​​dit toe ek die ontwikkeling van die JY strategie en gebruik al die data - tot en met die huidige datum. Die PL en S strategieë ontwikkel met 'n inkubasietydperk toets aan die einde van die ontwikkelingsproses. Die strategieë wat met 'n ster () is spesiaal. Hulle is ontwikkel met behulp van algoritmiese bouer sagteware. Diegene strategieë was moeiliker binne Kevin se ontwikkelingsraamwerk aan te pas in terme van die toets tydperk tydraamwerke. So, kon hulle nie baat vind by sy hele benchmarking proses en mag gewees het oor-fit / oor-new om die data. So kyk na die resultate: Die JY strategie het nie goed doen nie - dit het nie voordeel trek uit op onsigbare (inkubasie) data wat getoets word. In plaas daarvan, hierdie toets gebeur in real-time, toon dat die strategie nie lewensvatbaar kan wees as gevolg van negatiewe prestasie. Die strategieë gebou met algoritmiese sagteware het al die negatiewe balans in real-time. Wat mislei my is dat die een wat ontwikkel is in die Julie / Augustus goed doen in sim af toetsing, maar dan soos die noodlot dit wou hê, het hulle suid toe ek live handel begin in Oktober So het die poel van strategieë wat streng nagekom om Kevin se riglyne was (ek ontwikkel hierdie behulp idees Ek het uit verskeie bronne op die web en in forums.): PL 240 min - Junie-November - 10,000 S 240 min - Julie-November - 1400 PL 60min - Augustus-November - 11300 die kinders dit het nie (almal behalwe JY was van algoritmiese bouer sagteware): JY 60min - Mei-November - (1700) C daaglikse - Julie-November - (2500) EMD daaglikse - Augustus-November - (3200) HG daaglikse - September-November - (6700) W daaglikse - September-November - (2300) Dit nie die geval te neem vuurpyl wetenskap om 'n patroon hier te sien. Net die tyd sal leer of die nuttelose strategieë is eenvoudig in trekking af en sal herstel. Maar dit is die rede waarom die finale hekkie van die toets op onsigbare data is belangrik. Afhangende van hoe swak die prestasie gedurende daardie finale toets tydperk, kan dit 'n aanduiding dat jou strategie nie werk soos verwag of net meer tyd om homself te bewys moet wees. En ek het net verhandel die strategieë wat, in retrospek, was waarskynlik die quotsafestquot (aangesien hulle streng nagekom word die ontwikkelingsproses) Ek sou 'n wins getoon het, eerder as verlies. Trading ES (een van Kevin se strategieë), PL 240 min en S 240 min: Oktober / November: 5200 - gewin Trading ES, PL, S, JY, C, EMD, HG, W: (6000) - verlies Siek voortgaan om op te spoor die strategieë wat uitgevoer negatiewe balans te sien of hulle ooit herstel of uiteindelik misluk. Maar ek is seker gewoond wees om geld op die tafel vir hulle enige tyd gou Hoop dit help. Ek het terug gedaal tot sim / papier handel op die oomblik. Ek het die stelsel weer op in Januarie met my strategieë plus Kevin ES strategie van die webinar, net om 'n uiterste drawdown wat my gedwing om die stelsel afskakel, want ek was baie naby aan my eie persoonlike verlies drempels ly. Kevin ES strategie gely een van die ergste onttrekkings in sy geskiedenis (agtereenvolgende herhaalde verliese ten bedrae van 10.5k meer as 2 1/2 maande) en my strategieë nie vergoed nie, maar eerder ervare drawdown ook, vergrootglas die effek en lei tot 'n 20k drawdown. Nie goed met 'n 55k-rekening. Maar hier is die ding. Ek het strategieë verlede jaar in Junie, Julie, Augustus en September ontwikkel en begin hardloop dit met die regte geld in Oktober (Ek het ook ongelukkig het op 'n paar ongetoets strategieë wat geskep is met behulp van outomatiese strategie-bouer sagteware (sien my vorige poste) wat al swak presteer.) Maar ek het verhandel net die strategieë wat ek ontwikkel plus Kevin ES strategie, ek sou wat vandag 'n wins te maak, ten spyte van die groot drawdown. Maar omdat ek die stelsel nie voortdurend gehardloop gedurende daardie tyd en hanteer verliese uit die motor gebou strategieë, ek ervaar verlies eerder as wins te maak. So ek het 'n gemengde sak ervaring. Aan die een kant kan ek sien waar die gekombineerde multi-strategie stelsel het 'n groot hoeveelheid van die meriete. In teorie behoort die diversifikasie dan uit na die aandele kurwe. Maar in die praktyk, met 'n klein rekening, is daar 'n mate van geluk betrokke. Begin die stelsel back-up Januarie was net slegte geluk as dit net gebeur 'n tydperk van groot drawdown getref en het my rekening af te kritieke vlakke in Maart. Ek veronderstel by 35k ek kon voortgegaan het om die rekening handel te hou, maar dit was genoeg om my vertroue in die stelsel te skud. En, natuurlik, die ironie is dat ten spyte van die groot verlies, het die handel stelsel te herstel deur die begin van Mei. Dit is 'n pynlike pil om te sluk. So ek eerlik nie seker wat om te doen op hierdie punt. Ek ervaar quotloss aversionquot en is bang dat as ek draai dit terug op, dit kan net 'n ander drawdown tydperk wat kan vee die rekening uit te tref. So ek het terug gestap om herevalueer. Onlangs my seun gestuur vir my 'n quottidbits van wisdomquot wat mooi toepaslike lyk in hierdie stadium van die spel en lyk om op te som my ondervinding: 1. Elke fout is 'n suksesvolle stap die leerproses. 2. Dit vind van die oorsaak van die fout is die volgende stap. 3. Volgende, ontwikkel 'n potensiële oplossing. 4. Pas die oplossing en neem die resultate. 5. Hersiening en herevalueer 6. Herhaal die proses vir enige nuwe of herhalende foute. 7. Herhaal Moet nooit 'n metode wat gelei het tot 'n fout vir dieselfde scenario in dieselfde omstandighede. 8. Stupidity doen dieselfde ding en verskillende resultate te verwag. 9. Wees oopkop om die potensiaal van relevante veranderlikes buite jou bewustheid of begrip. So ek in stap 5. Ek verwyder ongetoets / nuttelose strategieë. Ek erken dat ek die klassieke foute van emosioneel reageer en het die stelsel af toe ek dit op (en omgekeerd) moet onderhou. Ek het sim-verhandel die getoets strategieë (in hul oorspronklike vorm) sedert Oktober 2015. Daar was 'n 20k drawdown wat te swaar vir my was. Was dit net slegte geluk of inherent aan die stelsel So nou wat is ek ten prooi val aan Stap 8 As ek die stelsel draai net weer op Hier is 'n blik op wat sou gebeur het as ek die stelsel hardloop korrek en voortdurend begin Oktober 2015. Dit is 'n spreadsheet wat ek geskryf het om die kombinasie van verskeie strategieë te toets. Registreer asseblief op futures. io om Futures Trading inhoud te sien soos post beslaglegging (s), beeld (s), en kiekie (s). Die rooi lyn toon die aandele drawdown. Let Ek het die stelsel weer op die ergste moontlike tyd - Jan dalende in Maart. Die medium gekleurde blou lyn is die aandele balans (treffers 20k einde van Desember 2015). Ek kon net handel een PL strategie, so gekies PL-60min, hoe beter presteerder. Vanaf 15 Mei sal die aandele wins gewees 11.5k. Maar Monte Carlo terugkeer / onttrekking is 1,59 op 6 risiko van ondergang vir gekombineerde strategie resultate. Die ontleding net ingesluit Oktober 2015 tot Mei 2016, sowat 7 1/2 maande. Geredigeer deur risingfire 16 Mei 2016 by 11:26. Ek dank julle albei risingfire en ilkan10 vir jou gedetailleerde antwoorde. Sterkte aan julle albei. SMCJB. sommige verdere nadenke Ek wou deel. Soos met ilkan10. Ek het 'n paar strategieë slaag Kevin se strategie Factory Club, en 'n paar misluk. Maar soos met ilkan10, was hulle nog nie voltooi mislukkings (net nie winsgewend genoeg is om die vereiste 6 maande slaag) en Kevin aangemoedig dat ek voortgaan om hulle te broei. Twee van hulle wat quotfailedquot opgestyg het en sou vandag verbygaan klub standaarde (my JY 60min en S 240 min). Die klub het 'n baie voordele, waarvan een is om strategieë wat jou eie quotcachequot kan bygevoeg word ontvang. Ek verkies twee dat ek die dop en het hulle by die portefeulje sigblad om te sien hoe hulle sou gekombineer met handel begin Oktober 2015. Al die strategieë Ive ingesluit in die sigblad is quotlivequot vir ten minste 9-11 maande. Die resultate is baie beter Slegs die toevoeging van een klub strategie (KC Daily) meer as verdubbel die wins, verminder drawdown en het die algehele MC terugkeer / dd 1,59-5,53. Plus, die vereiste kapitaal verminder tot 30k al 5 stategies hardloop. Hier is die resultate: Registreer asb op futures. io om Futures Trading inhoud te sien soos post beslaglegging (s), beeld (s), en kiekie (s). Nog 'n kombinasie van strategieë. een van die klub strategieë wat ek ontvang is geskep deur Kevin - 'n JY 360min strategie. Sy JY strategie het beter as myne, so siek ruil myn buite vir sy. Een van die daaglikse ES klub strategieë beter gevaar as sy ES, so siek ruil sy uit vir daardie een. Die volgende is die resultate: Registreer asb op futures. io om Futures Trading inhoud te sien soos post beslaglegging (s), beeld (s), en kiekie (s). Die resultate verbeter meer. Drawdown is omtrent dieselfde, maar wins styg tot 42k en terugkeer / dd start om 14.58. Nou, 'n laaste toets. Ek draai die klok terug na Oktober 2015, toe ek live handel begin om te sien wat die stelsel het my vertel oor die oorspronklike strategieë - 3 dat ek ontwikkel in dié tyd en Kevin ES. Registreer asseblief op futures. io om Futures Trading inhoud te sien soos post beslaglegging (s), beeld (s), en kiekie (s). Die ontleding het gesê dat ek 'n 19k drawdown kan verwag en ongeveer nodig 31k na die stelsel loop. En dit is byna presies wat gebeur het oor die afgelope 7 1/2 maande. Ek het die stelsel af wanneer ek 'n 20k verlies getref. Maar dit was net oor wanneer die strategieë verhaal en het meer as 1/2 wat terug oor die volgende paar maande. So dit alles vertel my 'n paar dinge. Kevin se sisteembenadering werk nie vir klein rekeninge. Ek het geleer om strategieë wat nie daarin slaag om te skryf. Ek moet sterker emosionele dissipline om die onttrekking Weer - my eie ontleding het my vertel wat om te verwag en as ek voel dat die onttrekking was te veel vir my emosionele make-up, dan nodig ek geduldig te wees en wag vir 'n beter mengsel van strategieë wat het 'n beter kans op minder risiko. En, laastens, het Kevin gesê keer op keer dat die strategie inkubasie (hardloop sim real-time) het hom duisende dollars gered. dit is tyd om te neem wat ter harte geneem en luister op Ek wou net inweeg kortliks en sê dat, terwyl ek nie sy afdeling oor die jare geneem het, in my omgang met Kevin Ek kan instaan ​​vir hom as 'n bekwame en bevoegde handelaar, en selfs meer as dit, 'n geskoolde onderwyser. en een wat blyk om vrylik en nie deel terughou die geheime sous, as 't ware. Dit is 'n uiterste rariteit, en nog baie meer as wat ek kan sê vir myself. Asof hy selfs het meer lof, op hierdie punt. Ek wou net my twee sent te gooi in vir karakter verwysings. Ek waardeer die vriendelike woorde ek het ons e-pos gesprekke oor handel geniet Indien u enige vrae stuur vir my 'n privaat boodskap of gebruik die futures. io quotAsk my niks quot draad Komende Webinars en gebeure (16:30 ET tensy opgemerk) Register om te registreer Woon by te woon Register bywoon Register bywoon Register verkopers en Produk Woon Resensies 26 Julie 2016 21:32 Sielkunde en geld te bestuur 30 Junie 2013 01:42 Sielkunde en geld te bestuur 4 Augustus 2012 09:03 platforms en Aanwysers 17 Februarie 2012 15:36 26 Augustus 2010 05:27 Alle tye is GMT -4. Die tyd is nou 11:18. Page generated 2016/10/08 in 0.17 sekondes met 20 navrae oor Phoenix via jou IP 78.109.24.111